期权定价模型公式（期权定价模型）

大家好,小耶来为大家解答以上的问题。期权定价模型公式，期权定价模型这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、欧式期权直接拿BS模型就够了，尤其是SPX指数这种基本上24小时都能交易的东东。

2、如果看个股的话基本上是这几个（从简单到复杂）：BS：Black-Scholes model 应该是大家都知道的；Local Volatility Model：Local volatility 进阶版，这个模型的重点在于它假设标的物的隐含波动率是以其价格为Input的函数；Local Stochastic Volatility Model：上个模型的进化版，差别主要在于它的波动率本身还是一个随机数（详细参考：Stochastic volatility ）。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。

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